お知らせ - 2015年

人工知能学会研究会優秀賞を受賞 社情・落合友四郎准教授 , ,

落合友四郎 准教授

社会情報学部情報デザイン専攻・落合友四郎准教授(写真)は、共同研究者の東邦大学理学部のホセ・ナチェル准教授とともに、6月12日(金)、慶應義塾大学日吉キャンパスで行われた表彰式で、2014年度人工知能学会研究会優秀賞[SIG-FIN(金融情報学)部門]を受賞しました。

研究会優秀賞は同学会で発表された研究のうち、独創性、学術・技術上の寄与と波及効果、表現のわかりやすさに優れたものに贈られます。


受賞論文

タイトル

「Volatility-constrained correlationを用いた金融市場間の影響伝播の解析」

著者

落合 友四郎,ホセ・ナチェル


この研究では、通常のピアソン相関係数とは異なるVolatility-Constrained-Correlation(VC-correlation)と呼ぶ新しいタイプの相関を計測する手法を開発し、それを株価や為替レートに適用し、金融市場間の影響伝播の方向性を同定することに成功しました。このVC-Correlationを用いて、金融市場間の影響伝播の有向ネットワークを構築、新しいリスクマネジメントの方法や金融派生商品のモデリングへの応用が期待されています。